Il Cigno Nero di Taleb

Il cigno nero di Taleb

Si è sentito parlare spesso di cigno nero, soprattutto nell’ultimo periodo. Il cigno nero è quell’evento inaspettato che porta ad uno stravolgimento della situazione ordinaria.

Il Cigno Nero, oltre ad essere un evento fuori dal normale, è un libro di Nassim Nicholas Taleb, noto trader e autore di best seller nel campo della saggistica economico finanziaria. 

Taleb nella sua opera ha rielaborato il concetto di Cigno Nero portando esempi e aneddoti descrivendo la sua visione del mondo.

La statistica e la matematica sono i due protagonisti principali, intorno alle quali costruisce il suo pensiero: 

  • La verità è in tutti quei casi che non forniscono una conferma
  • Se una cosa accade più di frequente rispetto ad un’altra, non può essere generalizzata come sempre vera.
  • Non bisogna vivere di speranza ed in assenza di conferme. 

Le conferme non esistono

Partiamo proprio dall’ultimo punto.

La statistica ci insegna che un occorrenza, anche se remota, prima o poi accade, perché è probabile che essa si verifichi. Quindi prima o poi si manifesta e bisogna essere sempre pronti ad affrontarla. In effetti tutti quei casi che non forniscono una conferma sono molto più utili per stabilire una verità. 

Solitamente tutte le occorrenze rare, sono quelle sottovalutate, proprio a causa della loro scarsa ripetibilità. Questi eventi sono i più devastanti, perché non si pensa a come gestirle, fino a quando non accadono. 

Fallacia Narrativa

Gli eventi rari sono complicati da spiegare anche perché sono complicati da immaginare. Per spiegare questo limite, Taleb introduce la fallacia narrativa, ovvero la nostra limitata capacità di osservare sequenze di fatti senza aggiungervi una spiegazione, o meglio senza imporre loro un collegamento logico. Un effetto non molto raro da riscontrare di questo, si trova nel disaccordo tra due persone che si basano sugli stessi dati, dai quali hanno elaborato la propria teoria.

Questo perché l’essere umano è più bravo a spiegare che a capire. In realtà se non si capisce, non si è in grado di costruire un concetto.

Fallacia della conferma

La fallacia della conferma entra in gioco quando si tende a studiare o prendere come esempio il successo di un’altra persona. Se una persona ha avuto successo in un determinato campo, questo non significa che sia semplice avere successo, anzi! 

La persona di successo che si ha modo di vedere è il frutto di una selezione tra tante persone come lui che ci hanno provato e di cui non conosciamo neanche i nomi.

Solitamente chi fallisce non scrive mai le proprie memorie, quindi ciò che leggiamo o vediamo è il successo dei fortunati sopravvissuti.

A proposito di fallacia della conferma, ci sono i governi che sono professionisti in questo.

In effetti i governi sono molto abili a nascondere ciò che non hanno fatto e mostrare tutto ciò che hanno fatto. Ad esempio tutte quelle leggi che garantiscono la protezione del posto di lavoro. Se guardiamo i beneficiari di tali leggi, non stiamo certo guardando tutti coloro che a causa di queste leggi non riescono a trovare un lavoro. 

Fallacia ludica

Nella fallacia ludica rientra un concetto fondamentale legato al rischio.

Il rischio nella vita di tutti i giorni non può essere calcolato. Questo perché la razza umana non riesce a capire questioni astratte, perché ha sempre bisogno di un contesto. 

Per questo motivo si rispetta e si valuta sempre ciò che è accaduto, ma si ignora sempre ciò che sarebbe potuto accadere.

Si può prevedere un cigno nero?

Ciò che sarebbe potuto accadere può essere soltanto frutto di una previsione. Non sempre le previsioni però sono la soluzioni di tutti i mali. La previsione viene quasi sempre fuori da una estrema fiducia, e di conseguenza dall’arroganza e presunzione di conoscere molto bene un determinato fenomeno. 

Tendenzialmente si è portati a sopravvalutare ciò che conosciamo e sottovalutare l’incertezza. Per questo motivo la previsione non è sempre il massimo bene possibile.

Per limitare questa tendenza si deve cercare di formulare meno teorie possibili, il più tardi possibile. 

La maggior parte dei piani falliscono perché non si tiene abbastanza conto delle incertezze.

Il concetto di previsione è legato anche al concetto di ricercare qualcosa di rivoluzionario, in grado di stravolgere la vita ordinaria. Questa cosa è molto simile al cigno nero.

Non si scopre qualcosa di rivoluzionario tutti i giorni, ma soprattutto non si scopre qualcosa del futuro se me lo aspetto già nel presente. La maggior parte delle scoperte che hanno rivoluzionato il mondo sono state individuate da persone che non le stavano cercando.

Persone dotate di un grande intuito, capacità di astrazione e soprattutto immaginazione. 

Come per esempio il matematico Poincarè, il quale si distingue dai suoi colleghi per il suo poco rigore. “Poco rigoroso” non è sempre male, anche se ci si sta riferendo ad un matematico.

Una persona poco rigorosa è una persona con un’elevata capacità intuitiva, estremo realismo e piena ragione.

Dalla previsione al pragmatismo

Una tendenza molto diffusa è che quando non si conosce bene qualcosa ci si affida al caso, non imparando mai dalle esperienze passate.

Questo perché non si approfondiscono mai le motivazioni per cui quella cosa è andata storta.

Un altro elemento che distorce la realtà è il giudizio facile. Il giudizio è la tendenza a vedere le cose che ci circondano non per quelle che sono ma per quello che noi crediamo che esse siano. 

Questa è una grande limitazione, che limita e destabilizza quando accade l’inaspettato. Se si è abituati a vedere le cose, secondo il nostro modo, tutte le volte che il fenomeno si verifica fuori dalle nostre aspettative ci mette in crisi. 

La gente odia la volatilità proprio per questo motivo. 

Per controllare questa tendenza si può provare a seguire questi step:

  1. Distinguere le contingenze positive da quelle negative
    1. Le attività del Cigno nero negative sono quelle in cui l’inatteso può colpire con violenza e causare danni
    2. Settori come editoria, ricerca scientifica e del capitale a rischio, sono quelle ad alto impatto del cigno nero negativo, perché si perde poco per guadagnare tanto.
  2. Non cercare ciò che è preciso e locale
    1. Non cercare qualcosa continuamente, lavora per fare in modo che la contingenza entri nel nostro lavoro.
    2. Investire in preparazione e non in previsione
    3. La vigilanza infinita non è possibile.
  3. Cogliere tutte le opportunità
    1. Le opportunità sono molto rare.
    2. Non lavorare sodo nei lavori di routine, ma nei lavori che massimizzino le opportunità e le esposizioni ad esse.
    3. Andare alle feste, sono questi luoghi che possono dare risposte, e non le fredde conversazioni telefoniche di lavoro.
  4. Diffidare dei piani precisi di governi
    1. Non dare peso alle previsioni governative, ricordiamoci che l’interesse dei funzionari statali è quello di sopravvivere e autoperpetuarsi, ma di non arrivare alla verità.
    2. Nessuno è bravo a prevedere nulla!

Il Cigno nero e la gaussiana

La Gaussiana è quella curva che modella la distribuzione normale di un certo fenomeno, ovvero la concentrazione dei valori di una certa variabile intorno ad un valore medio. Mano mano che ci si allontana dal valore medio, la velocità, con cui la probabilità diminuisce, aumenta considerevolmente. Questa curva è praticamente utilizzata ovunque, non solo per temi e applicazioni ingegneristiche, ma anche economiche e sociali.

Purtroppo però non sempre funziona, e se ci si affida troppo, nel momento in cui qualcosa di eccezionale si verifica, potrebbe costare molto caro.

In effetti bisogna considerare che le deviazioni asimmetriche sono insite in ogni processo.

Le deviazioni imprevedibili sono rare, ma non possono essere trascurate perché il loro impatto può essere drammatico: 

più un evento è raro e meno si conosce, di conseguenza è molto alto l’errore nella stima delle probabilità che si verifichi, anche usando il metodo Gaussiano.

La Gaussiana non ha senso per tutte quelle informazioni aggregate, ovvero ricchezza, reddito, vendite ecc. 

Il mondo non è modellabile, chi lo fa è soltanto riuscito a promuovere qualcosa che in realtà non esiste.

L’invito che fa l’autore è a conoscere bene la gaussiana per capire dove proporla e dove no. Gli utenti della curva a campana, non capiscono bene la curva stessa e devono giustificarla. La campana non è una proprietà del mondo ma della nostra mente, che nasce dal modo in cui guardiamo il mondo.

La gente ha sempre bisogno di avere numeri su cui aggrapparsi, anche se magari lo strumento che ha generato questi numeri non è quello più adatto.

Non ragionare in modo corretto partendo da premesse sbagliate. Dobbiamo avere un impronta più militare della realtà, ovvero più legata alle condizioni realistiche che ci permettono di risparmiare vite.

Preoccupiamoci più delle premesse che delle teorie.

Se il mondo della finanza fosse gaussiano, si verificherebbe un crollo una volta ogni miliardo di anni, in realtà i crolli sono molto più frequenti. Ma dato che è sempre possibile trovare un periodo, nel quale non è successo nulla di eccezionale, spesso si usano questi periodi per validare la Gaussiana. 

È più semplice accettare una gaussiana che rifiutarla.

Conclusioni

Il Cigno Nero di Taleb è un libro da leggere. Il mondo segue sempre un percorso molto convenzionale, che è quello indicato dalla nostra istruzione di base e dai nostri genitori. Siamo abituati a ragionare e a vedere le cose con i paraocchi, e tutte le volte che qualcosa di eccezionale accade lo attribuiamo al caso o alla fortuna.

Il cigno nero è quella cosa eccezionale, che non può essere prevista, ma può essere compresa e mitigata.

Taleb riesce a fornire una descrizione accurata e puntuale di questo fenomeno, invitandoci a prendere consapevolezza in quel che facciamo, a non essere troppo schematici nel pensare e a non fidarci troppo di esperti e rigorosi accademici.

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